Forex gamma trading

Os Gregos e Estratégias de Forex.

Investidores e comerciantes interessados ​​no mercado de câmbio têm uma variedade de produtos para escolher. As opções, que normalmente estão associadas ao mercado de ações, também podem ser aplicadas no mercado cambial. Este artigo explicará brevemente quais são as opções forex e fornece uma introdução ao modo como os vários gregos são utilizados para determinar o risco e avaliar posições de opções. (Para mais, consulte Usando "The Grey" para entender as opções.)

Uma das técnicas de análise fundamentais utilizadas na negociação de opções - seja para ações, futuros ou divisas - são os gregos: medidas do risco envolvido em um contrato de opções em relação a determinadas variáveis ​​subjacentes. (Para mais, veja Como conhecer os "gregos".)

Delta - Sensibilidade ao preço subjacente.

O Delta normalmente é exibido como um valor numérico entre 0,0 e 1,0 para opções de chamadas e 0,0 e -1,0 para opções de venda. Em outras palavras, o delta de opção sempre será positivo para chamadas e negativo para puts. Deve-se notar que os valores delta também podem ser representados como números inteiros entre 0,0 e 100 para opções de chamadas e de 0,0 a -100 para colocar opções, em vez de usar decimais. As opções de chamadas que estão fora do dinheiro terão valores delta próximos de 0,0; as opções de chamadas em dinheiro terão valores delta próximos de 1,0. (Para leitura relacionada, consulte Usando Opções de Ferramentas para Trocar Ponto de Troca Estrangeira).

Vega - Sensibilidade à Volatilidade do Subjacente.

Como o aumento da volatilidade implica que o instrumento subjacente é mais provável que experimente valores extremos, o aumento da volatilidade aumentará o valor de uma opção e, inversamente, uma diminuição da volatilidade afetará negativamente o valor da opção. (Para leitura relacionada, veja Opções sobre futuros: um mundo de lucro potencial.)

Gamma - Sensibilidade ao Delta.

O Gamma aumenta à medida que as opções se tornam in-the-money e diminuem à medida que as opções se tornam in ou out-of-the-money. Os valores de gama são geralmente mais pequenos quanto mais longe a data de expiração: opções com expirações mais longas são menos sensíveis às mudanças delta. À medida que a expiração se aproxima, os valores de gama são geralmente maiores, pois as mudanças delta têm mais impacto. (Para leitura relacionada, veja Rolling LEAP Options).

Theta - Sensibilidade ao Time Decay.

O valor de uma opção pode ser expresso como seu valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco representa o valor em dólar obtido se a opção fosse exercida imediatamente: é a diferença entre o preço de exercício da opção eo preço do subjacente real. O valor do tempo de uma opção, por outro lado, é uma função do tempo restante até o vencimento e do quão fechado o preço de exercício da opção é do preço subjacente. O tempo de decaimento que theta representa não é constante; A taxa aumenta à medida que a expiração se aproxima. (Para leitura relacionada, veja Os Ins e Desligados de opções de venda.)

Usando os gregos em Forex Options Strategies.

As opções de Forex também são usadas para se proteger contra posições de câmbio existentes. Como as opções de divisas oferecem ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma taxa de câmbio específica e no futuro, eles podem ser empregados para proteger contra perdas potenciais em posições existentes. Se um comerciante é longo ou curto, um par de moedas estrangeiras, as opções forex podem ser usadas para proteger o comerciante do risco, ao mesmo tempo que dão a posição de posição existente para se deslocar sem serem impedidas. (Para mais informações, consulte Risco de deslocamento com Opções, Futuros e Fundos de cobertura).

The Bottom Line.

Nota: Este artigo é uma introdução aos conceitos comerciais avançados e não se destina a servir como um guia completo para opções de negociação. As opções são complicadas e devem ser cuidadosamente estudadas e compreendidas antes de se envolverem em negociações ou cargos reais. Os comerciantes e os investidores devem consultar um corretor, um consultor financeiro ou outro profissional financeiro qualificado antes de fazer negócios.

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Como evitar o tempo de matar os lucros decadência ao jogar notícias ou ganhos joga O segredo do profissional do chão comerciante de estoque de couro cabeludo enquanto coberto e protegido em vez de apenas negociar nua Como ganhar uma vantagem quase injusta sobre a maioria dos outros comerciantes e investidores. e swing trading.

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A estratégia é chamada de "Gamma Trading" ou "Gamma Scalping".

Uma vez mantidos "em segredo" pelos profissionais de comércio do chão, o Gamma Trading oferece uma vantagem quase injusta para os comerciantes de dia e swing. Isso é porque ele permite que você pesquise o estoque enquanto é coberto e protegido em vez de apenas negociar nus.

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Gamma e sua importância para o comerciante FX.

Autores de seção superior.

Gamma e sua importância para o comerciante FX.

Kathy Lien.

As variações de preços de uma opção com flutuações em vários fatores, como o preço à vista, a volatilidade, as taxas de juros e o tempo. Delta é uma medida da mudança de opção premium em relação a uma mudança no subjacente, ou local, preço. Gamma representa a mudança no delta para uma determinada mudança na taxa de spot.

Em termos comerciais, os jogadores se tornam uma gama longa quando compram posições ou chamadas padrão, e uma gama curta quando as vendem. Quando os comentadores falam de que todo o mercado é de gama longa ou curta, eles costumam se referir a fabricantes de mercado no mercado interbancário.

Como os criadores de mercado vêem a gama.

Consideremos como os fabricantes de mercado vêem a gama. Geralmente, os fabricantes de mercado de opções procuram ser neutros do ponto de vista, ou seja, querem proteger suas carteiras contra movimentos na taxa de localização subjacente. O valor pelo qual o seu delta, ou taxa de cobertura, muda é conhecido como gama.

Diga que um comerciante é uma gama longa, o que significa que ela comprou algumas opções padrão de baunilha. Assuma que eles são opções USD / JPY. Se assumirmos ainda que a posição delta dessas opções é de US $ 10 milhões em USD / JPY 107, ela precisará vender US $ 10 milhões USD / JPY em 107 para proteger e ser totalmente isolado contra o movimento no local.

Se USD / JPY subir para 108, ela precisará vender outros US $ 10 milhões, desta vez em 108, já que a posição total do delta se torna US $ 20 milhões. O que acontece se USD / JPY voltar para 107? A posição delta remonta a US $ 10 milhões, como antes. Como ela agora é de US $ 20 milhões, o comerciante precisará comprar US $ 10 milhões em 107. O efeito líquido é que ela faz um lucro de 100 pip, venda e 108 e compra em 107.

Portanto, quando os comerciantes são de gama longa, eles estão continuamente comprando baixo e vendendo alto, ou vice-versa, para se proteger. Quando o mercado à vista é muito volátil, os comerciantes estarão ganhando muitos lucros através de sua atividade de hedge. Mas esses lucros não são gratuitos, pois pagaram um prêmio por possuir as opções. Em teoria, o montante que faz de hedge delta deve compensar exatamente o prémio. Se este é ou não o caso depende da volatilidade real da taxa spot.

O inverso é verdadeiro quando um comerciante vendeu opções. Como ela é de gama curta, para se proteger, ela deve comprar continuamente alta e vender baixa -, portanto, ela perde dinheiro em suas sebes, em teoria exatamente o mesmo valor que ela ganha na opção premium através de suas vendas.

Por que a gama é importante para os comerciantes locais?

Mas qual é a relevância de tudo isso para comerciantes de pontos regulares? A resposta é que o movimento local é cada vez mais impulsionado pelo que se passa no mercado de opções. Quando o mercado é de gama longa, os fabricantes de mercado como um todo estarão comprando pontos quando ele subir e vender o local quando a taxa de câmbio cai. Esse comportamento geralmente pode manter a taxa local em um intervalo relativamente apertado.

Quando o mercado é de gama baixa, no entanto, a taxa do local pode ser propensa a balanços largos, pois os jogadores estão vendendo continuamente quando os preços caem, ou a compra quando os preços aumentam. Um mercado que é de gama baixa irá agravar o movimento dos preços através de sua atividade de hedge. Portanto:

Market-makers gamma longo: Spot geralmente irá comercializar em uma gama mais apertada Market-makers gama curta: Spot pode ser propenso a balanços largos.

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Opções de Negociação Gamma Parte I: Ajustando a Exposição ao Mercado.

A recente onda de volatilidade obrigou os comerciantes a reavaliar suas estratégias da sopa às nozes. Tudo a partir do tamanho da posição, a duração da retenção, as perdas e os coeficientes de correlação passaram por um exame mais intenso, já que as várias classes de ativos do mundo comercial estão mais inextricavelmente ligadas do que nunca.

Devido a essas condições, uma estratégia que assumiu um papel proeminente no meu estilo de gerenciamento de portfólio é a negociação de gama. Eu defino a negociação de gama como usando opções para assumir um ponto de vista particular no mercado, enquanto uso o subjacente para ajustar dinamicamente minha exposição, de acordo com o meu ponto de vista em evolução.

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Como comerciante que gosta de assumir a exposição nos principais pontos de inflexão no mercado, uma das áreas que tenho de ser consciente é a luta que se prolonga, de um lado para o outro, entre os touros e os ursos nesses níveis fundamentais. Usando minha estratégia de negociação de gama, estou prestes a explicar, você poderá ver como essa briga cria alguma oportunidade de reduzir a base de custos de uma pessoa no comércio e trabalhar em torno de uma posição de forma mais dinâmica. Isso é possível devido às métricas que existem ao configurar as negociações de opções em uma posição.

Antes de prosseguir, isso ajudaria se os leitores adquirirem uma compreensão básica dos gregos que entram na compreensão dos conceitos básicos de preços das opções. Existem vários sites online onde essas informações podem ser encontradas. É um conhecimento importante para aprender e é algo que eu gasto uma boa porcentagem da parte inicial das aulas que eu ensino em opções de negociação de gama. Aprender um fundo básico sobre isso ajuda os comerciantes em expansão a se apanharem rapidamente.

Nosso primeiro exemplo, usando esse cenário, é uma posição curta que assumi no par de moedas USD / JPY, ou muito os futuros do iene no CME. Eu coloquei esse comércio no meio de junho, já que o gráfico semanal da cruz atingiu um ponto de inflexão gostoso, exigindo assim uma posição que criaria uma boa exposição curta (veja abaixo o gráfico).

O processo de escolher manchas para assumir uma posição de alta ou baixa não é o foco principal deste artigo per se, mas ao executar isso através de uma estratégia de negociação gama, ele aumenta a flexibilidade que se pode empregar ao gerenciar essa posição. Eu coloquei quase todos os meus negócios para esta estratégia através dos futuros (Yen September Contract), como na minha experiência, as opções nos futuros do CME FX foram mais liquidas e com preços razoáveis ​​do que eu vi de qualquer plataforma FOREX comparável.

Com a negociação de futuros de ienes em 9310 (USD / JPY em 10800), aguorei o contrato subjacente de setembro. Em simultâneo, comprei uma venda de setembro de 9300 e vendi uma chamada de 10000 de setembro. As duas opções expiram em 5 de setembro, ou cerca de 80 dias depois, e incorreram em débito na conta de 130 carrapatos (os putts de setembro custam 194 carrapatos, as chamadas de setembro foram vendidas por 64 carrapatos, deixando o débito de 130). O meu ponto de equilíbrio no comércio foi em 9440 e meu máximo de vantagem foi que o iene voltou à paridade com o dólar em 10000. Com cada marca no Yen no valor de US $ 12,50, estava arriscando um total de 140 tiques (130 do débito e 10 do subjacente quando entrei em 9310) ou US $ 1.750 por contrato, com um máximo de US $ 7.000 por contrato, se a inversão que eu vi acontecer nos próximos 80 dias aconteceu. (veja perfil de risco-recompensa abaixo)

Ao fazer isso, consegui realizar algumas coisas: o primeiro está assumindo uma posição de Yen de alta e definindo claramente meu risco. O segundo é colocar-me no mercado para que eu possa começar a negociar em torno de uma posição central em pontos-chave, compensando a exposição de ienes em áreas de valor. Eu estou fazendo isso entendendo plenamente que, se as coisas realmente se movendo em meu favor, ou seja, o iene começa a se reunir duro, não ganho me machucar, porque a explosão ascendente da posição e o aumento da gama compensarão as balas que eu atirei ao tentar trocar meu núcleo.

Uma vez que eu coloco um lote de 10, estarei negociando contratos de 1-3 na maioria dos pontos-chave nas paradas, onde eu acho que o iene pode estar sob pressão e vender. Eu serei mais liberal com algumas situações especiais, permitindo-me vender até 5 contratos dos 10 que estão na posição. Isso permite alguma manobra reduzindo minha exposição ao subjacente quando atingimos pontos críticos, bem como tirar lucros se eu apenas negociasse o subjacente sem opções. Isso é importante porque eu estou indo muito tempo no iene em um gráfico semanal, mas o diário ainda era baixista. Perto da maioria desses grandes tops, normalmente haverá muita oferta e oferta em termos de ação de preço. Ter uma estratégia que permite que você pegue um pouco desse empurrar e puxar coloca outra ferramenta em sua variedade de armas comerciais.

Usar uma estratégia flexível para negociar em torno de uma posição central pode ajudar a compensar o decadência do tempo, além de servir como backstop, caso você esteja errado ao tentar ajustar sua exposição dinamicamente. É por isso que a negociação gamma é idealmente feita com sua posição inicial contendo vários contratos de opções (pelo menos quatro, mas de preferência 10 ou mais)

A decadência do tempo nesta posição, como todas as posições de opções, cresce de forma exponencial quando você se aproxima da expiração. Para o mês de junho, eu estava olhando para o decadência do tempo na área de US $ 25 por dia por contrato (setembro de 9300 pecas estavam perdendo cerca de US $ 30 por dia e setembro 10000 chamadas estavam nos fazendo cerca de US $ 5 por dia por contrato). Eu coloquei a posição em 10 lotes, então US $ 250 por dia foi o vig. Se todas as outras coisas ficassem iguais (especificamente o preço da volatilidade subjacente e implícita), eu teria que fazer $ 250 por dia negociando em torno da posição para compensar essa deterioração.

A troca de Gamma permite que um comerciante altere materialmente o perfil de risco-recompensa de um comércio de maneiras que, se fossem negociando exclusivamente o subjacente, não ofereceriam tais escolhas. Como gestor de fundos de hedge, é o meu trabalho para entregar o melhor retorno ajustado ao risco possível. Um equívoco comum, não discutido abertamente na mídia convencional, é que, quando muitas instituições procuram alocar capital, estão mais preocupadas com a capacidade de gerenciamento de risco e de redução do gerente subjacente ao invés do retorno definitivo. Isso ajudou estudos como os índices de Sharpe e Sortino a se tornarem um pilar das ferramentas financeiras, pois fazem um trabalho melhor de analisar o conjunto de habilidades de um gerente do que apenas um retorno arbitrário.

A Parte II das opções de negociação gamma nos guiará pelo próximo passo da administração comercial para esta posição e como compensar a exposição do iene altera as métricas de posição e redefine nosso perfil de risco e recompensa. Vamos discutir os prós e os contras dessas ações e como isso se encaixa na nossa estratégia geral. Os artigos futuros abordarão mais estratégias e como trabalhar em estratégias de gama baixa em mercados que têm volatilidade de preço em muito alto.

John Netto é presidente da One Shot & # 8211; One Kill Trading, LLC e CEO da M3 Capital, LLC. Ele é o autor de & # 8220; One Shot & # 8211; One Kill Trading: Negociação de precisão através do uso da análise técnica (McGraw-Hill, 2004). John, um veterano do Corpo de fuzileiros navais dos EUA de nove anos, atualmente hospeda o Web TV Show, & # 8220; SniperScope Live Trading & # 8221 ;, onde ele exibe suas posições comerciais, ordens operacionais e análises em tempo real para que os espectadores vejam. Ele publica blogs escritos e de áudio gratuitos em seu site, osoktrading.

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GMMA Forex Trading System.

Índice.

Os sistemas de negociação forex do GMMA são baseados no indicador GMMA, juntamente com outros indicadores de confirmação. O prazo utilizado para este sistema é de 5 minutos ou mais e é adequado para os pares EURUSD, AUDUSD e GBPUSD.

Indicadores MT4:

GMMA EMAcross (4,6) Laguerre MACD (5,35,5) BBStop Slope Direction.

Entrada longa.

Aguarde um alerta de sinal longo (EMA Cross signal ou BBstop). The Guppy MMA: As linhas verdes devem estar acima das linhas vermelhas! As linhas verde, vermelho e amarelo devem concordar e dirigir-se para o norte. Todas as linhas devem estar na mesma direção. LAGUERRE: a linha Laguerre deve atravessar o 0.15 abaixo e subir MACD: quando você recebe o sinal MACD deve estar acima de 0.

SAÍDA ALTERNATIVA: você pode escolher seu próprio método e fechar posições em pontos de pivô ou quando a linha de direção de declive fica vermelha depois de uma mudança, ou quando o preço (uma vela nova) se abre no outro lado do BBSTOP.

Entrada curta.

Aguarde um alerta de sinal curto (EMA Cross signal ou BBstop). O guppy MMA: as linhas verdes devem estar abaixo das linhas vermelhas! As linhas verde, vermelha e amarela devem concordar e seguir para o sul. Todas as linhas devem estar na mesma direção. LAGUERRE: a linha Laguerre deve atravessar a 0.75 de cima e cabeça para baixo MACD: quando você recebe o sinal MACD deve estar abaixo de 0.

PERDA DE PARADA: 5 pontos (+ spread!) Acima do ALTO recente.

PERDA DE PARADA ALTERNATIVA: 20 pontos em pares padrão e 25 pontos em pares mais voláteis, como os pares de GBP e os cruzamentos. Escolha qualquer método de SL que melhor se ajuste.

EXIT: quando você abre uma posição, você pode escolher fechar a metade da posição no primeiro ponto de pivô e deixar a outra metade correr até a linha de direção da inclinação ficar azul.

SAÍDA ALTERNATIVA: você pode escolher seu próprio método e fechar posições em pontos de pivô ou quando a linha de direção de declive fica vermelha após um movimento ou quando o preço se abre no outro lado do BBSTOP.

Instruções de Instalação dos Sistemas de Negociação Forex.

GMMA Forex Trading System é uma combinação do (s) indicador (s) Metatrader 4 (MT4) e modelo.

A essência deste sistema forex é transformar os dados acumulados do histórico e os sinais comerciais.

GMMA Forex Trading System oferece uma oportunidade para detectar várias peculiaridades e padrões de dinâmica de preços que são invisíveis a olho nu.

Com base nessas informações, os comerciantes podem assumir novos movimentos de preços e ajustar esse sistema de acordo.

Gama.

A taxa em que um delta muda ao longo do tempo ou para uma variação de unidade no preço do ativo subjacente.

Cursos gratuitos de Forex Trading.

Deseja obter lições profundas e vídeos de instruções de especialistas em Forex? Registre-se gratuitamente na FX Academy, a primeira academia de negociação interativa on-line que oferece cursos sobre Análise Técnica, Fundamentos de negociação, Gestão de Riscos e mais preparados exclusivamente por comerciantes profissionais de Forex.

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